Il Palazzo Michajlovskij (in russo: Михайловский дворец) è la sede principale del Museo Russo, in precedenza residenza Neoclassica del Gran Duca Michail Pavlovič Romanov, costruita tra il 1819 e il 1825 su progetto di Carlo Rossi. L'edificio si trova nella Piazza delle Arti, a San Pietroburgo. Alcune stanze mantengono tuttora le opulente decorazioni interne italiane della precedente residenza imperiale.
L'idea di costruire una nuova residenza per il Gran Duca Michail Pavlovič nasce da suo padre, l'imperatore Paolo I. Nel 1798, l'Imperatore ordinò la spesa di diverse centinaia di migliaia di rubli per la costruzione del suo ultimogenito, nato durante l'anno. Paolo I non riuscirà però a concretizzare la propria idea, morendo assassinato all'interno del Castello Michajlovskij nel 1801. In seguito, comunque, il desiderio del vecchio Imperatore venne esaudito: quando Michail raggiunse i 21 anni di età, l'Imperatore Alessandro I di Russia decise di iniziare la costruzione del palazzo.
Il Palazzo Michajlovskij fu costruito da Carlo Rossi. L'architetto, di origini italiane, iniziò a lavorare sul progetto del palazzo dal 1817, quando intendeva organizzare una nuova residenza per il Gran Duca all'interno dei terreni di un altro palazzo e di Casa Chernisheva. Dopo la presa di decisione di costruire un palazzo, l'architetto cominciò a studiare disegni per la ristrutturazione di edifici preesistenti così come per nuove organizzazioni urbane. Concepì allora sia il palazzo che la piazza su cui potersi affacciare e le nuove strade via dell'Ingegneria e via Michailoivska ulica. All'inizio di aprile del 1819 istituì una "Commissione per la costruzione del Palazzo del Gran Duca Michail Pavlovič". La cerimonia solenne di inizio costruzione ebbe luogo il 14 di luglio, mentre i lavori iniziarono il 26 dello stesso mese. I giardini del palazzo si scorgono dal Campo di Marte. La costruzione dell'edificio si concluse nel 1825, sebbene a quella data mancassero ancora alcuni lavori da effettuare nei Giardini. Il palazzo fu decorato da una serie di importanti artisti dell'epoca, divenendo così un gioiello di architettura neoclassica.
Nel 1895 il palazzo fu acquisito dalla Corona e trasformato in museo, dopo esser aver subito alcune modifiche - ad opera di Vasily Svinin - resesi necessarie per adattare gli spazi alle nuove funzioni.
Con la continua crescita della collezione, si rivelò necessaria la costruzione di volumi annessi. Tra 1914 ed il 1919 Leonty Benois e S. O. Ovsyannikov ersero l'Ala Benois, complementata in seguito dallAla Rossi. In questo edificio si trovano esposti i pezzi principali della collezione, come opere di Andrei Rublev, Alexander Ivanov, Ilya Repin, Pavel Antokolsky, Kazimir Malevich, Wassily Kandinsky, Marc Chagall e numerosi altri artisti russi.